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金融工程高智威量化选基月报:四类选基策略本月业绩均反弹亚美体育下載
2024-10-20 阅读

  9月份主动权益基金业绩大幅回暖,收益率中位数为17.57%。而2024年9月24日至9月30日,A股市场大幅反弹,上证指数上涨21.37%,创业板指数上涨42.12%,主动权益型基金在此期间取得了较好收益,部分基金收益率超过40%。本月红利主题基金业绩回暖,9月份收益率中位数为12.62%, 而本月主动量化基金表现优异,9月份收益率中位数达到18.49%。行业主题基金中,金融地产行业主题基金9月份业绩领先,收益率中位数达到19.73%。

  2024年9月份,基于交易动机因子及股票价差收益因子的选基策略获得13.91%的收益率,相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-3.41%,未跑赢万得偏股混合型基金指数。

  我们从基金规模、持有人结构、基金业绩动量、选股能力、隐形交易能力、含金量等多个维度构建了选基因子,并进行等权重合成亚美体育下載。策略采用季频调仓的方式,在每年1、4、7、10四个月末进行调仓,并扣除交易成本。我们对该策略9月份的净值表现进行了跟踪。

  2024年9月份,基于基金特征和基金能力的综合选基策略取得16.18%的收益率,相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-0.94%,未能跑赢万得偏股混合型基金指数。

  我们目前基于成长价值与大小盘两个维度,根据基金在两个报告期的股票持仓,构建基金绝对主动轮动指标,对基金是否为风格轮动型基金或风格稳定型基金进行了识别。随后,我们根据主动轮动收益因子,刻画基金风格轮动的效果,并在风格轮动型基金中进行了基金优选。本策略采用半年频调仓的策略,在每年3月末/8月末进行调仓,选基范围为偏股混合型基金及普通股票型基金,并扣除交易成本。我们对该策略在2024年9月份的表现进行了跟亚美体育踪。

  2024年9月,风格轮动型基金优选组合取得16.18%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-1.14%,跑输万得偏股混合型基金指数。

  我们根据基金经理持股、交易的明细构建网络并由此构建了客户基金经理交易独特性的指标,构建了选基策略。本策略采用半年频调仓的策略,在每年4月初/9月初进行调仓,我们对该策略在2024年9月份的表现进行了跟踪。

  2024年9月份,该策略取得14.95%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-2.17%,跑输万得偏股混合型基金指数,2024年该策略暂时未能跑赢偏股混合型基金指数。

  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场环境发生变化时模型存在失效的风险;当交易成本或其他条件改变时,可能导致策略收益下降甚至出现亏损。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现。

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